题目类型：
单选题
题目内容
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4，该资产的标准差为0.5，则该资产的β系数为( )。
正确答案
C
题目解析
某种资产的β系数=ρi，m×(σi/σm)=0.4×(0.5/0.1)=2。